Трейдеру необходимо понимать, что происходит на рынке в настоящее время. Когда рынок попадает в период флета и когда намечается выход из этой стадии и переход к фазе активной торговли.
С этой функцией хорошо справляются объемы торгов, так как они демонстрируют, как ведут себя другие игроки на рынке. В периоды консолидации осуществляется накопление позиций, а в период активного трейдинга – их распределение.
Выявить эти периоды и использовать их в торговле пользователям помогают индикаторы объемов, в частности горизонтальные объемы, доступные на платформе MT4.
О них мы и поговорим в данной статье.
Объемы торгов
Объемы торгов дают возможность пользователю увидеть, какое число сделок совершается по тому или иному активу за некий выбранный отрезок времени. Благодаря этому можно определить общий интерес пользователей к активу.
Чем больше сделок совершается на рынке, тем выше активность трейдеров. Высокая активность свидетельствует о наличии устойчивого тренда, а когда активность падает – о наступлении флета.
На различных финансовых рынках объемы торгов рассчитываются по-разному, что связано со спецификой этих рынков. Так, на фондовом рынке volumes измеряются по количеству проданных и купленных ценных бумаг. Такие подсчеты ведутся биржами и публикуются на специализированных порталах или сайтах.
На рынке Форекс отсутствует централизация, поэтому нет единой биржи, которая могла бы вести учет всех совершаемых на нем сделок. Данный показатель выводится на торговых площадках, поэтому его можно назвать достаточно субъективным.
Тем не менее, при использовании данного показателя важно скорее не абсолютное число сделок за тот или иной период, а сравнение текущей цифры с предыдущими периодами.
Как рассчитывается объем торгов? На фондовом и валютном рынке это происходит по-разному. Для фондового рынка есть специальный показатель – средний объем. Берется число акций, которые продавались и покупались в течение одного торгового дня, а далее выводится среднее за выбранный период, например, 90 дней.
На рынке Форекс объемы торгов рассчитать сложнее, поэтому можно применять несколько способов. Одним из наиболее распространенных является определение тикового объема, то есть не количество совершенных сделок, а количество изменений стоимости за единицу времени.
Второй вариант – использовать данные от конкретного брокера. Он может выводить статистику по совершенным сделкам и рассчитывать средний объем. В абсолютных цифрах такая информация может быть не совсем корректной, однако при сравнении показателя в динамике вполне может использоваться.
Использование объемов в торговле
Проводить анализ объемов на рынке – важная и неотъемлемая часть торговли. Многие пользователи дополняют технический или графический анализ индикаторами объемов для подтверждения или фильтрации сигналов.
Как правило, самостоятельно представители данной группы инструментов не применяются, но совместно с другими показателями могут работать весьма эффективно. Данное взаимодействие основано на взаимосвязи колебаний стоимости и изменении количества совершаемых операций.
Неважно, куда именно движется стоимость актива, увеличение объемов торгов подтверждает силу этого движения и возможность его дальнейшего продолжения. Снижение объемов торгов, наоборот, указывает на слабость ценового движения и возможность предстоящей смены тенденции.
Поэтому, когда на рынке происходят резкие и мощные колебания стоимости, необходимо «сверить» их с изменениями объемов. Если сигналы подтверждаются, можно открывать позицию в направлении движения, если нет – стоит подождать.
В особенности применение данных инструментов актуально в моменты выхода стоимости за пределы канала, внутри которого она двигалась в течение некоторого времени. Когда происходит прорыв одной из границ коридора и он сопровождается увеличением объемов, это подтверждает истинность пробоя.
Вход в сделку в самом начале мощного ценового движения может стать серьезным преимуществом и дать возможность получить хорошую прибыль трейдеру. При этом показатели объемов дают опережающие данные, и это является одним из их преимуществ перед другими индикаторами.
Данная группа инструментов отлично работает в связке с графическими или свечными паттернами. Есть фигуры, которые однозначно указывают на предстоящую смену текущей тенденции – это, например, «Голова и плечи», «Тройная вершина», «Повешенный» и так далее.
При образовании каждого из этих паттернов есть «сигнальные» точки, в которые происходит смена тренда и которые могут использоваться для открытия позиции в новом направлении. Однако перед открытием позиций необходимо подтвердить правильность формирования фигуры при помощи показателей объемов.
Индикаторы объемов
Итак, какие же конкретно инструменты могут применяться для определения объемов торгов? Существует несколько классификаций данной группы индикаторов, разберем их более подробно.
В зависимости от способа отображения на графике различают:
- Горизонтальные объемы для MT4 – гистограмма, столбцы в которой расположены параллельно оси времени. Показатели данного типа наносятся непосредственно на график и могут определять ключевые уровни;
- Вертикальные – диаграммы с вертикально расположенными столбиками. Как правило, располагаются они под графиком стоимости актива. При этом каждый столбик на графике индикатора объемов коррелирует со свечой на графике стоимости.
В зависимости от источника получения данных:
- Реальные – сведения для данной категории берутся из официальных источников. Это данные бирж, которые ведут учет всех сделок и публикуют эти данные в открытом доступе;
- Тиковые – расчет производится на основе колебаний стоимости за единицу времени. данный способ применяется для валютного рынка, где нет централизованных бирж для совершения сделок и ведения статистики.
Разберем более подробно, какие именно представители данной категории наиболее часто применяются трейдерами в торговле. Некоторые из них являются стандартными и входят в базовый набор терминала MT4, другие можно скачать отдельно.
Volumes – базовый индикатор торгового терминала, имеет вертикальное расположение под основным графиком. Высота каждого столбика свидетельствует о количестве сделок, которые были совершены за период формирования одной свечи на графике.
Соответственно, чем выше столбик, тем больше сделок было заключено за данный период. Цвет столбца также имеет значение: красный свидетельствует о доминировании продавцов, зеленый – покупателей.
On-balance volume (OBV) учитывает не только сам объем торгов, но также и влияет ли он изменение стоимости вверх или вниз. Данный показатель является кумулятивным: когда стоимость увеличивается, объем прибавляется к сумме OBV, а когда снижается – наоборот, отнимается.
Горизонтальные объемы: основные понятия
Любой финансовый рынок постоянно проходит через две стадии: стадия баланса, или накопления, и импульсная стадия, или период распределения. Во время первой фазы практически не происходит изменений стоимости.
Стоимость устраивает как «медведей», так и «быков», поэтому она не изменяется. В это время стоимость движется в достаточно узком коридоре. Соответственно, в такие периоды объемы накапливаются, так как трейдеры ждут начала нового тренда.
После этого наступает момент, когда равновесие нарушается. Начинается импульсная фаза, то есть период активной торговли. это движение стимулируется крупными игроками, которые видят, в каком направлении открывается большее количество сделок.
Если большая часть частных торговцев открывала сделки на покупку, то крупному игроку нужно двигать цену вниз, и на рынке будет наблюдаться нисходящая тенденция. В этой фазе стоимость совершает мощные колебания до тех пор, пока не будет достигнут новый баланс. Таким образом, вновь наступает период накопления.
Для работы с horizontal volumes необходимо владеть ключевыми понятиями:
- Зона стоимости – это область наиболее объективной цены актива. Как правило, в ней находится около 70% всего объема сделок. В этой области стоимость является равновесной, то есть устраивает большую часть трейдеров и происходит накопление позиций;
- Точка контроля – это самый сильный уровень, находящийся в зоне стоимости, в котором совокупный объем достиг наивысшей отметки. Это самая длинная линия на гистограмме;
- Верхняя граница стоимости (VAH) может использоваться для определения зоны сопротивления;
- Нижняя граница стоимости (VAL) может применяться для определения зоны поддержки.
Горизонтальные объемы для MT4
Итак, мы уже выяснили, что horizontal volumes – это показатели, с помощью которых можно определить ключевые ценовые уровни на графике. При этом их расположение не всегда может совпадать с локальными экстремумами.
При помощи горизонтальных гистограмм отображаются совокупные объемы на любом уровне стоимости. Каждый столбик соответствует количеству контрактов, которые были открыты по данной стоимости.
В данном случае сама абсолютная цифра имеет не очень большое значение. Горизонтальные объемы образуют уровни, которые могут выступать в роли support и resistance и могут использоваться трейдерами в процессе торговли.
Так, максимальный уровень предыдущего периода может использоваться в качестве ориентира для текущего периода. Закрепление стоимости над этим уровнем указывает на потенциальный рост стоимости, а под ним – на снижение.
При данном подходе конкретные точки входа в позиции необходимо определять с помощью других методик. Он позволяет лишь определить наиболее вероятное текущее направление тенденции.
Когда для работы используются низкие таймфреймы, горизонтальные уровни могут использоваться для торговли на пробой. Можно строить зоны между двумя наиболее значимыми уровнями и торговать при их пробое или ретесте.
Horizontal volumes помогают понять действия крупных игроков на рынке. С помощью данного индикатора можно определить, на каких ценовых уровнях скапливаются позиции и как они впоследствии распределяются.
Помимо этого, они позволяют более точно выявлять зоны поддержки и сопротивления и прогнозировать дальнейшее развитие ситуации. Также с их помощью можно более правильно устанавливать защитные ордера и находить хорошие точки для входа в позицию.
Торговля по горизонтальным объемам
Мы уже убедились в полезности рассматриваемого инструмента. Теперь рассмотрим более подробно, как могут применяться горизонтальные объемы для MT4 непосредственно для осуществления процесса трейдинга.
Для начала необходимо выделить на гистограмме «Зону стоимости». Определить ее будет достаточно легко, так как в ней консолидируется большая часть объемов. Тем не менее, понять, куда именно будет двигаться стоимость, можно с помощью других инструментов.
Далее необходимо определиться, в каком направлении будут открываться сделки, установить уровни StopLoss и Take Profit и ожидать, когда наступит фаза накопления сменится фазой распределения.
Как же находить наиболее удачные точки для открытия позиций и определять направление тренда после окончания консолидации? Есть разные способы, каждый трейдер может выбрать наиболее подходящий для себя.
Например, это можно определять с помощью свечных паттернов. Есть модели, которые однозначно указывают на смену тенденции в сторону роста: «Бычье поглощение», «Утренняя звезда», «Три солдата» и некоторые другие.
После формирования таких комбинаций на графике и при закреплении стоимости над значимым горизонтальным уровнем, можно открывать позиции на покупку. Защитные уровни выставляются по отметкам ближайших к данной точке локальных экстремумов.
По аналогии открытие сделки на продажу осуществляется после формирования комбинации свечей, указывающих на смену тренда в сторону снижения, таких как: «Медвежье поглощение», «Повешенный», «Три вороны» и так далее. Когда образуется такой паттерн и стоимость закрепляется под значимым уровнем, может открываться короткая сделка.
Помимо этого, для более эффективного определения точек открытия позиций совместно с horizontal volumes могут применяться вертикальные. График вертикальных объемов находится ниже основного ценового графика и движется вместе с ним.
Когда на рынке заканчивается период флета и намечается прорыв области консолидации в одном из направлений, объемы торгов начинают сильно увеличиваться. Это является подтверждением корректности определения точки входа.
Правила работы с горизонтальными объемами
Немаловажную роль при работе с рассматриваемым инструментом – горизонтальные объемы для MT4 – играют навыки и опыт трейдера, который его применяет. Однако есть ряд рекомендаций по применению данного индикатора, которые мы постарались собрать в данном разделе.
- Данный инструмент считается вспомогательным. Поэтому применяйте его в качестве добавочного индикатора для подтверждения или фильтрации сигналов от других индикаторов.
- Не забывайте о том, что в отличие от многих других индикаторов, показатели объемов являются опережающими. Используйте это для наиболее выгодного входа в рынок.
- Бесплатные версии индикаторов, встроенные в торговый терминал, имеют хороший функционал и отлично справляются со своими задачами. Поэтому совсем не обязательно приобретать платные инструменты.
- Рекомендуем совершать сделки по направлению доминирующей тенденции. Необходимо входить в позиции в те моменты, когда сигналы гистограммы совпадают с доминирующей тенденцией на высоких таймфреймах.
- Используйте horizontal volumes для того, чтобы увидеть, как ведут себя крупные игроки. При помощи данного инструмента можно увидеть, на каких уровнях накапливаются самые большие объемы и как происходит распределение позиций.
- Можно использовать гистограмму объемов для более точного нанесения уровней поддержки и сопротивления. А также прогнозировать дальнейшее движение стоимости.
- Для определения непосредственных точек открытия позиций данный индикатор не подходит, поэтому используйте другие инструменты. Хорошо с этой задачей справляются свечные паттерны: они не загромождают график и довольно четко работают.
Заключение
В данной статье мы рассмотрели вспомогательный, но очень важный для каждого трейдера инструмент – горизонтальные объемы для MT4. Он может дать достаточно большое количество информации о том, в каком состоянии находится рынок и как будет двигаться дальше.
Хотя данные индикаторы считаются вспомогательными и редко используются самостоятельно, они помогают подтвердить или отфильтровать сигналы от других инструментов. Очень хорошо индикаторы объемов работают совместно с графическими или свечными паттернами.
С использованием паттернов можно определить направление входа в позицию в зависимости от того, какая именно модель формируется: указывающая на восходящую или нисходящую тенденцию. А при помощи показателей объемов можно определить конкретные точки входа.
Horizontal volumes применяются для определения так называемого профиля рынка и поведения крупных торговцев. С их использованием достаточно просто найти «Зону стоимости», где сконцентрировано наибольшее число сделок.
Помимо этого, данный показатель позволяет более точно определять зоны support и resistance и выставлять защитные уровни. Можно сочетать их показания с сигналами вертикальных объемов.
Рекомендуем
Как установить индикатор в MT4
как установить советника в MT4
Как установить два терминала МТ4
Как называется индикатор открытых позиций MT4
Назад к статьям
