Одна из отличительных характеристик успешного трейдера – это наличие собственной стратегии торговли. Процесс ее создания не всегда бывает простым и быстрым, однако результат всегда стоит того.
Помимо этого, недостаточно просто выработать свою торговую стратегию. Перед его применением на реальном счете его необходимо проверить. Для этого существует специальный инструмент – тестер стратегий, о котором мы и поговорим в данной статье.
Узнать о других вспомогательных инструментах торговой платформы mt4, особенностях их применения, преимуществах и недостатках можно, ознакомившись со статьей «».
Торговая стратегия
Многие трейдеры относятся к торговле как к игре в лотерею или казино – повезет-не повезет. Но это ошибочное мнение, которое может привести к серьезным убыткам вместо получения прибыли.
Хотя несколько удачных сделок можно совершить и «рандомно». Именно такие удачные сделки, особенно если они случаются подряд друг за другом, и придают трейдеру уверенности в его незаурядных способностях в области торговли на финансовых рынках.
Тем не менее стабильный и устойчивый результат может принести только трейдинг с использованием торговой стратегии. Именно она помогает исключить эмоциональный фактор из процесса торговли.
В чем же суть торговой стратегии? Это набор установленных правил, которые касаются каждого аспекта трейдинга, начиная от проведения анализа до непосредственного совершения сделок.
Стратегия имеет конкретную цель, а также предусматривает способы ее достижения. Она должна быть объективной, четко сформулированной и поддающейся оценке и проверке.
Наиболее важные аспекты, которые необходимо учитывать в своем торговом алгоритме:
- Отношение к риску – перед началом торговли необходимо понимать, какой уровень риска является приемлемым для конкретного трейдера. Притом данный показатель может меняться со временем в связи с изменяющимися обстоятельствами: семейным положением, уровнем дохода, образом жизни и так далее;
- Выбор торговых инструментов подразумевает составление портфеля с активами, которые в наибольшей степени отвечают потребностям трейдера, а также уровню его навыков и опыта. Портфель должен был сбалансированным, иметь активы разного класса с разным уровнем ликвидности и риска;
- Способы анализа рынка. Все известные стратегии базируются на трех основных разновидностях анализа: Прайс экшн (движение самого графика), технический (с применением индикаторов) либо фундаментальный (основанный на новостях). Зачастую в стратегии используется некая комбинация нескольких способов.
Как создать стратегию
Как уже упоминалось, найти торговую стратегию необходимо каждому трейдеру, который хочет стать действительно успешным. В сети Интернет можно найти множество различных алгоритмов, платных или бесплатных.
Тем не менее, идеальной может быть только та стратегия, которая разработана индивидуально под конкретного пользователя. Так как никакие алгоритмы, созданные другими торговцами, не смогут учесть все персональные потребности трейдера.
Ключевыми элементами любой торговой стратегии являются следующие:
1) Система торговли;
2) Мани-менеджмент;
3) Управление рисками;
4) Инструменты анализа;
5) Журнал и статистика;
6) Психология и дисциплина.
Торговая система – это основополагающее звено любого торгового алгоритма, включающий в себя конкретные правила совершения сделок. Это касается правил входа в сделку и выхода из нее, то есть поиска конкретных точек в зависимости от выбранных методов анализа.
Мани-менеджмент – это система управления капиталом. Данный аспект включает в себя в первую очередь определение размера позиции для каждой сделки. Это может производиться разными способами, размер позиции может быть фиксированным либо «плавающим».
Риск-менеджмент включает в себя правила управления рисками при совершении сделок. в данную категорию входят правила установки Стоп-Лосса, использования кредитного плеча, оценки рисков перед входом в позицию и так далее.
О способах анализа рынка мы уже вкратце упоминали ранее. Для каждой стратегии необходимо подобрать определенный набор инструментов для анализа, которые будут использоваться для определения текущей рыночной ситуации и определения точек входа.
Журнал сделок ведется для отслеживания собственного прогресса. Также он помогает определить «слабые» места, которые требуют коррекции или усовершенствования. И как раз здесь и нужен тестер стратегий, который помогает провести анализ стратегии.
Трейдинг – это очень сложное и напряженное в эмоциональном и психологическом плане занятие, которое сопряжено с высоким уровнем стресса. Однако трейдерам необходимо уметь контролировать свои эмоции, находить время для отдыха и восполнения сил.
Тестер стратегий MT4
Понять, насколько хороша и эффективна стратегия можно не только при помощи различных способов. Например, есть специализированные программы, которые предназначены для проверки торговых алгоритмов.
Данные программы дают возможность протестировать стратегию на исторических данных котировок. С помощью программы можно увидеть, как в условиях реального движения цен поведет себя актив с учетом заложенной торговой стратегии.
Одним из ключевых постулатов трейдинга является то, что рынок цикличен. Поэтому все движения, которые цена совершала в прошлом, имеют тенденцию к повторению в будущем. Именно на этом предположении и работает бэктестинг.
Первоначально анализ эффективности проводился вручную. Трейдер просто записывал все свои сделки и по прошествии некоторого времени мог провести анализ их успешности. В настоящее время технические возможности позволяют полностью автоматизировать этот процесс.
Как же это работает? Вводные данные тестируемой стратегии применяются к заданному активу и с их использованием симулятор совершает сделки. Испытание может проводиться вручную либо в автоматическом режиме.
Хотя, конечно, вручную это отнимает много времени и сил пользователя. Так как необходимо пошагово двигаться и отслеживать изменения стоимости по мере появления каждого нового бара или свечи.
Тем не менее, ручное тестирование дает возможность понять, как работает эта система изнутри. Оно может стать хорошим стартом, после которого можно перейти к использованию автоматических программ. Для этих целей зачастую используются таблицы Excel.
Два основных способа применения такого вспомогательного инструмента трейдера как тестер стратегий – это использование новичками перед торговлей на реальном счету и использование опытными пользователями для проверки новых алгоритмов.
Настройка и проведение тестирования
Рассматриваемый инструмент уже встроен в торговую платформу mt4, поэтому его не нужно отдельно скачивать и устанавливать перед использованием. Достаточно запустить его и настроить для проведения тестирования.
Среди основных настроек, которые необходимо установить перед тестированием, выделяют три группы:
- Настройка основных инструментов – в этом разделе необходимо указать те индикаторы или советники, которые используются для проведения анализа и получения сигналов на открытие сделок. Здесь же для каждого инструмента можно задать свои параметры;
- Параметры тестирования – в данном разделе указывается валюта счета, величина депозита и предпочитаемые типы сделок (длинные или короткие или их комбинация). Можно также использовать функцию оптимизации расчетов, указав при этом нужный процент профита и предельно допустимый размер убытков;
- Выбор актива для торговли и таймфрейма – для тестирования необходимо выбрать тот актив, которым пользователь планирует торговать в реальности, а также нужный временной промежуток из списка.
Как уже упоминалось, тестирование проводится на исторических данных котировок. Эти данные можно получить в архиве котировок, выбрав необходимый актив и таймфрейм. Помимо этого, необходимо выбрать период, за который будут использоваться данные, он может составлять, например, 5, 7 или 10 лет.
Перед началом тестирования программа анализирует данные, после чего результат отображается в виде шкалы с разными цветами. Серый цвет указывает на то, что по тем или иным причинам были учтены не все значения, то есть моделирование было осуществлено не полном объеме.
Области красного цвета указывают на недостаточное число данных, которое не позволило провести тестирование на этих участках. Зеленый цвет свидетельствует о проведении моделирования в полном объеме.
Интерпретация результатов тестирования
Наиболее важная стадия в тестировании торгового алгоритма и применении инструмента тестер стратегий MT4 – это анализ полученных результатов. Это и есть конечный этап проведения испытания стратегии.
В данном разделе также есть несколько вкладок, на которые следует обратить внимание:
- Основные результаты – в данной вкладке отображаются базовые итоги тестирования: общее число сделок, размеры лотов, точки входа и выхода из позиций и прибыль либо убыток по каждой.
- График тестирования, на котором отображается всего одна линия, определяющая качество алгоритма. Чем более ровной является эта линия и чем выше она расположена, тем лучше считается результат. Если же линия кривая и имеет широкий диапазон колебаний, это указывает на невысокое качество стратегии.
3. Отчет – наиболее полный документ, содержащий все итоги проверки, начиная от торгового актива до общего размера полученной прибыли или убытка. Данный отчет можно открывать и просматривать в любом браузере.
4. Журнал операций – эта вкладка фиксирует все сделки, которые были открыты и закрыты. В список даже включаются сделки, которые закрылись по Стоп-Лоссу или ошибочно.
После получения результатов тестирования трейдер будет видеть и понимать, где и какие есть пробелы в стратегии, что нужно подкорректировать или улучшить. Тем не менее, результаты всегда нужно соотносить с исходными целями.
Если трейдер выбирает более агрессивный стиль торговли с высоким уровнем риска и желает получить большую прибыль, тестер может показывать просадки. Если же, наоборот, пользователь отдает предпочтение более консервативной торговле, то не стоит ожидать заоблачных прибылей, однако и риски будут ниже.
Немаловажный момент – это волатильность самого актива, то есть частота колебаний его стоимости. Если колебания слишком высокие, то автоматически могут срабатывать стоп-приказы, а это в свою очередь негативным образом отразится на прибыли.
Также нужно понимать, что рынок не стоит на месте, меняются условия, меняются и некоторые элементы стратегии. Однако при внесении любых изменений, даже самых минимальных, требуется проведение повторной проверки.
Правила использования
Для корректной работы такого нужного и важного инструмента как тестер стратегий MT4 важно учитывать некоторые факторы, которые влияют на его работу. К таким факторам относятся:
- Качество исходных данных – в особенности данный момент имеет значение на внебиржевых рынках. Данные о котировках пользователи могут брать из разных источников, соответственно, они могут отличаться, например, у брокеров и банков;
- Предопределенность результата – сколько бы раз пользователь не загружал данные в тестер стратегий, результат всегда должен быть одинаковым. Не должно быть такого, чтобы одна и та же стратегия на одних и тех же данных давала разный результат;
- Реалистичность – пользователю необходимо четко понимать, насколько реалистична и логична его стратегия. В процессе тестирования могут не учитываться некоторые факторы, такие как проскальзывания, задержки исполнения и так далее.
Тем не менее, необходимо понимать и помнить, что ни одно тестирование на исторических данных не может гарантировать успеха в будущем. Помимо эффективности самой стратегии, значение также имеет ряд внешних факторов, оказывающих воздействие на рынок в конкретный период времени.
Поэтому помимо тестирования новых стратегий перед их применением на реальном счете рекомендуется пробовать торговать на демо-аккаунте. Такие счета используются специально для учебных целей.
Они выглядят и работают полностью аналогично реальным счетам с той лишь разницей, что трейдинг ведется не на реальные, а на виртуальные средства. Это дает возможность без реального ущерба научиться торговать или проработать стратегию торговли.
Преимущества и недостатки
Предварительная проверка торговых алгоритмов имеет как положительные, так и отрицательные стороны. К преимуществам, которые имеет тестер стратегий MT4, можно отнести:
- Универсальность. Рассматриваемые программы подходят для любого типа стратегий, поэтому можно проверять абсолютно любые идеи и любые алгоритмы;
- Анализ торгового алгоритма. Как уже упоминалось, при разработке торговой стратегии трейдеру необходимо ставить для себя конкретные финансовые цели. Тестирование помогает определить, сможет ли пользователь достичь этих целей с помощью выбранной стратегии;
- Практический аспект. Благодаря тестированию стратегий, необходимости вносить изменения и корректировать вводные данные, пользователю приходится больше погружаться в технический анализ и осваивать его тонкости;
- Уверенность. Тестирование позволяет трейдерам приобрести уверенность в себе и своих силах благодаря «тренировке» своих навыков на исторических данных;
- Автоматизация. Тестер стратегий работает в автоматическом режиме, достаточно лишь ввести исходные данные и все необходимые настройки для проверки, а все остальное программа сделает за вас.
Что касается недостатков данного вспомогательного инструмента, можно отметить следующие:
- Нет гарантии точности результата. На точность результата проверки влияет большое количество факторов, которые необходимо учитывать. О них мы говорили более подробно выше, среди основных: неправильно выставленные настройки, влияние различных факторов и так далее;
- Транзакционные расходы. Не учитываются свопы, спреды и другие комиссии, которые необходимо уплачивать брокеру за совершение сделок;
- Отсутствие психологических факторов. Естественно, что при тестировании торговых стратегий программа не учитывает влияние психологических факторов. Однако торгуют люди и им свойственно поддаваться влиянию эмоций, что нельзя никоим образом предотвратить.
Заключение
В данной статье мы рассмотрели алгоритм создания стратегий торговли и использования специального инструмента для проверки их эффективности – тестер стратегий MT4.
Любая торговая стратегия должна включать в себя обязательные элементы, среди которых: план торговли, управление капиталом и рисками, психологические аспекты трейдинга и так далее.
Создание стратегии – непростой и длительный процесс. Однако только этапом разработки он не заканчивается, ведь перед использованием алгоритма в реальной торговле его нужно протестировать.
Для этого существуют специальные программы, которые в автоматическом или ручном режиме имитируют торговлю. Это делается на исторических данных котировок, и трейдер может увидеть, какие результаты может принести его стратегия.
В настройках указываются те индикаторы или другие инструменты, которые используются для анализа и поиска точек входа, а также параметры самого тестирования, торгуемый актив и таймфрейм. Можно осуществлять тестирование на большом периоде времени, даже в 5 или 10 лет.
Итоги проверки отражают все сделки, которые были совершены, а также профит или убыток по каждой. К результатам также прилагается график и полный отчет в виде отдельного документа.
Рекомендуем:
Как установить индикатор в MT4
как установить советника в MT4
Как установить два терминала МТ4
Как называется индикатор открытых позиций MT4
Назад к статьям
