Каждый трейдер выбирает для себя наиболее подходящие способы анализирования рынка и поиска точек входа. Одним нравятся стратегии с наложением на график технических индикаторов, другим кажется, что они только загромождают график и не дают увидеть истинной картины происходящего.
Возможности для торговли на Форексе можно найти в любые периоды. Но нужно понимать, какие методики лучше применять во время присутствия направленного движения, а какие – во время флета.
В данной статье мы более подробно рассмотрим нюансы работы с одной из популярных и простых в применении тактик – методу Пуриа. Узнать больше о других стратегиях, нюансах их применениях, преимуществах и недостатках можно из статьи «Формы и методы торговли».
Что такое стратегия и как ее создать
Успешно заниматься трейдингом без применения торговой стратегии невозможно. Можно заключить несколько удачных сделок, но это будет скорее случайность, чем закономерность. Для долгосрочных результатов нужен четкий план торговли.
Торговый алгоритм включает в себя набор четких правил, касающихся наиболее важных моментов в трейдинге:
• Способов и методов анализа рынка;
• Условий открытия и закрытия позиций;
• Риск-менеджмента;
• Мани-менеджмента;
• Ведения статистики сделок;
• Дисциплины и психологических факторов.
Торговая стратегия должна учитывать индивидуальные особенности трейдера, его характер и привычки, наличие свободного времени для занятия торговлей и другие факторы.
Когда пользователь только начинает свой путь в трейдинге, ему может быть непросто выработать собственный торговый алгоритм. Поэтому на первых порах нужно пользоваться готовыми стратегиями из Интернета.
Главное – неукоснительно соблюдать все правила стратегии. Это означает, что торговать нужно именно теми инструментами и на тех временных промежутках, которые заложены в алгоритме. Менять базовые настройки стратегии для других активов или других временных промежутков могут только опытные пользователи.
Также можно пробовать комбинировать элементы нескольких стратегий и объединять их в одну. Нужно только понимать, как каждый элемент взаимодействует друг с другом и как необходимо их настроить, чтобы их сочетание давало нужный результат.
Именно благодаря тому, что поначалу трейдер использует готовые стратегии, он может понять и определить собственный стиль торговли. Пробуя применять кратко-, средне- и долгосрочные алгоритмы, можно подобрать тот вариант, который подойдет именно этому конкретному пользователю.
Помимо этого, важно определить наиболее подходящий способ анализа рынка или их комбинацию и выбрать активы для торговли. Некоторые трейдеры используют только индикаторы для анализа, а другие – наоборот, считают, что они только загромождают график.
Какие бывают торговые стратегии
Торговых алгоритмов существует огромное множество. Чтобы в них не запутаться, их можно разделить на различные виды. При этом для классификации можно выбрать разные основания. Рассмотрим некоторые из них:
1. В зависимости от времени удержания позиций:
• Краткосрочные – как правило, открывается большое количество сделок длительность от нескольких секунд (скальпинг) до одного дня (внутридневная торговля);
• Среднесрочные – длительность сделок составляет от нескольких дней до нескольких недель;
• Долгосрочные – сделки могут удерживаться открытыми до года.
2. В зависимости от способа анализа:
• Индикаторные – для получения сигналов для открытия позиций применяются индикаторы;
• Безиндикаторные – для прогнозирования дальнейшего движения стоимости используется только сам график и образуемые на нем паттерны.
3. В зависимости от типа анализа:
• Технический подразумевает изучение самого графика и поиска закономерностей движения стоимости на нем;
• Фундаментальный основан на влиянии на цену макроэкономических факторов, входа наиболее важных экономических и финансовых новостей, корпоративных отчетов компаний и так далее.
4. В зависимости от способа открытия сделок:
• Трендовые – открытие сделок в направлении доминирующей на рынке тенденции;
• Контр-трендовые – открытие сделок против текущей тенденции в периоды отката.
5. В зависимости от типа входа в сделку:
• На пробой – применяется, когда стоимость пробивает одну из границ диапазона и совершает мощное движение;
• На откат – используется тогда, когда стоимость движется зигзагообразно внутри некоего диапазона.
6. В зависимости от технических параметров:
• Ручные – анализ и торговля осуществляются трейдером самостоятельно либо анализ выполняется ботом, а решение о заключении сделок принимает уже сам трейдер;
• Автоматические – торговля полностью ведется специализированными программами (торговыми роботами).
Индикаторные стратегии
Данная разновидность стратегий считается одной из наиболее популярных среди пользователей. Так как они не требуют большого количества знаний и опыта, поэтому подходят даже новичкам.
Основная суть данных алгоритмов заключается в применении некой комбинации индикаторов для получения сигналов к открытию сделки. Рассмотрим более подробно, как работают эти стратегии.
Итак, почему нужно применять несколько индикаторов, а не один? Дело в том, что каждый индикатор сам по себе имеет свои плюсы и минусы и, как правило, не может объективно оценивать ситуацию на рынке.
Некоторые индикаторы имеют тенденцию к запаздыванию, другие – к опережению. Поэтому именно их грамотное сочетание позволяет подтверждать и отфильтровывать сигналы друг друга.
В то же самое время не рекомендуется применять одновременно слишком большое количество индикаторов. Так как их показания могут вызывать путаницу у трейдера и усложнять процесс торговли, а не упрощать его.
Помимо этого, необходимо учитывать и другие факторы, такие как: торговый инструмент, для которого предназначена стратегия, временной промежуток и другие. Некоторые стратегии разработаны под торговлю конкретными валютными парами, другие являются универсальными.
Также в описании и настройках торговой стратегии зачастую указывается один или несколько таймфреймов, на которых должна вестись торговля. Зачастую это связано с самим видом стратегии: для краткосрочных используются более короткие временные промежутки, для средне- и долгосрочных – более длинные.
При этом любой алгоритм можно адаптировать под текущие условия либо индивидуальные требования самого пользователя. Кроме этого, время от времени каждая стратегия нуждается в коррекции и модификации с учетом изменяющихся рыночных условий.
Какие бывают индикаторы
Технические индикаторы, которые применяются для анализа рынка отличаются по функциям, которые они выполняют. В зависимости от их специфики индикаторы можно подразделить на несколько основных категорий:
1. Трендовые индикаторы;
2. Осцилляторы;
3. Индикаторы объемов.
Индикаторы тренда позволяют выявить направление доминирующей тенденции – является ли она восходящей или нисходящей. Помимо этого, они также используются для определения силы текущего тренда, то есть его устойчивости и возможности скорой смены тенденции на противоположную.
Зачастую в основе расчета индикаторов из данной категории лежит усреднение данных, позволяющее не учитывать рыночный шум. Наиболее известными представителями данной категории являются скользящие средние, полосы Боллинджера и другие.
Вторая группа показателей, наоборот, хорошо показывает себя в те периоды, когда стоимость движется в рамках определенного диапазона, ограниченного вверху и внизу линиями поддержки и сопротивления.
Как правило, индикаторы данной группы не накладываются на ценовой график, а строятся в отдельном окне. Они могут давать различные типы сигналов: о перекупленности либо перепроданности рынка, дивергенции между показаниями индикатора и показаниями самого графика.
Наиболее яркими представителями данной категории являются Стохастик, RSI (Индекс относительной силы), MACD (Индикатор схождения-расхождения скользящих средних).
Индикаторы объемов некоторые пользователи считают подгруппой осцилляторов, другие – выделяют их в отдельную группу. В любом случае представители данной группы применяются для выявления активности участников торгов и интереса их к конкретному активу.
Показания данных индикаторов используются совместно с другими инструментами для подтверждения истинности их сигналов.
Трендовые стратегии
Многие стратегии базируются на принципе цикличности рынка. Все события и колебания стоимости имеют тенденцию повторяться со временем. Поэтому можно сказать, что одинаковой эффективностью обладают как современные стратегии, так и те, что были разработаны несколько десятилетий назад.
Среди стратегий, основанных на техническом анализе, особое место занимают трендовые алгоритмы. В их основе лежат индикаторы тренда – инструменты, позволяющие определить направление и силу текущей тенденции.
Суть трендовых стратегий состоит в том, чтобы корректно определить текущее направление тенденции, подобрать правильный момент входа в рынок и правильную точку выхода из позиции.
Среди наиболее часто используемых в трендовых стратегиях индикаторов можно выделить скользящие средние. Это индикаторы, которые накладываются на график в форме линий, повторяющих его изгибы.
Одной из первых трендовых стратегий стала стратегия, основанная на пересечении скользящих средних. Есть мнение, что разработчики этой стратегии смогли заработать на ней миллионы.
Возможно, это лишь легенды, но одно известно точно – данная методика не теряет своей актуальности и в настоящее время. Поэтому используется во многих трендовых торговых алгоритмах.
Единственным серьезным недостатком таких стратегий является большое количество потенциально ложных сигналов. Это связано с тем, что данная группа индикаторов хорошо себя показывает только на участках с выраженным направленным движением стоимости.
Для того, чтобы нивелировать данный недостаток, необходимо добавлять в стратегию фильтры, которые позволят отличить истинные сигналы от ложных. Зачастую в качестве таких фильтров используются индикаторы из других групп, например, осцилляторы.
Метод Пуриа
После того, как мы разобрали различные категории торговых стратегий, можно приступить к изучению некоторых конкретных их них. В данной статье мы уделим большее внимание методу Пуриа, который относится к индикаторным трендовым алгоритмам.
Данная стратегия используется для внутридневной торговли, то есть сделки открываются и закрываются в течение одного торгового дня, без переноса овернайт. Исключение составляют ситуации, когда наблюдается мощное трендовое движение, которое может принести большой доход.
При удержании сделок открытыми в течение одного дня, прибыль от каждой может достигать 40-50 пунктов, а при удержании позиций в течение нескольких дней при условии благоприятной ситуации – нескольких сотен пунктов.
В данном алгоритме используется только определенный набор индикаторов, безо всяких дополнительных инструментов. он предназначен для торговли любыми валютными парами, однако существуют рекомендации по выбору таймфрейма и установки уровня Тейк-Профит для каждой пары.
В целом трейдинг ведется на временных промежутках не ниже 15-минутного, обычно от M15 до H1. Установка уровня Тейк-Профит в зависимости от избранной пары может варьироваться от 15 до 25 пунктов.
В основе стратегии лежат классические трендовые индикаторы – три скользящие средние с разными периодами. В дополнение к ним используется осциллятор MACD, который помогает фильтровать и подтверждать их сигналы.
При этом в разных источниках указываются различные разновидности скользящих средних. Некоторые считают, что нужно использовать две простые скользящие средние и одну экспоненциальную, а другие используют все три экспоненциальных мувинга.
Настройка индикаторов
Как уже упоминалось, никаких необычных индикаторов в данной стратегии не требуется. Метод Пуриа включает в себя несколько классических индикаторов, которые входят в базовый набор любой торговой платформы.
Однако каждый из элементов имеет свои настройки, которые необходимо установить заранее. Таким образом, можно быть уверенным, что методика будет работать корректно и давать нужный результат.
Итак, для начала нужно нанести на график три скользящие средние. Первые два мувинга необходимо выбрать простые и установить для них периоды 75 и 85, третий мувинг – экспоненциальный с периодом 5.
Нанесение трех скользящих средних на график и их взаимодействие между собой напоминает индикатор «Аллигатор», где три мувинга переплетаются в периоды бокового движения стоимости и демонстрирующие аналогичное направленное движение в периоды тренда.
Экспоненциальная линия быстрее реагирует на ценовые изменения, и ее сигналы можно использовать в качестве первого подтверждения входа в сделку. Простые мувинги могут давать сигналы с запаздыванием, поэтому и необходим осциллятор.
Для индикатора MACD необходимо установить следующие параметры: 15, 26 и 1. График данного индикатора указывает на то, какие силы преобладают на текущий момент на рынке. Если гистограмма располагается выше нулевой отметки, то доминируют «быки», а если ниже – то «медведи».
Кроме этого, необходимо проверить историю сделок за несколько месяцев. В случае, если отмечается не совсем корректная работа MACD, можно изменить базовые настройки для восходящей тенденции на 8, 17, 5, а для нисходящей оставить без изменений.
Совершение сделок
Каким же образом получать сигналы и открывать позиции, используя рассматриваемую стратегию? Метод Пуриа дает вполне конкретные и понятные сигналы, не имеющие двоякого толкования, поэтому торговать по нему достаточно просто.
Итак, рассмотрим более подробно, какие условия необходимо соблюсти для открытия длинных и коротких позиций. Помимо этого, важно понимать, где и как устанавливать защитные уровни – Take Profit и Stop Loss.
Сделки на покупку активов, открываются в том случае, когда «медленные» MA (с периодами 75 и 85) пробиваются «быстрой» (с периодом 5) по восходящему направлению. Второе условие – закрытие хотя бы одного бара графика MACD над нулевой отметкой.
Для открытия позиций на продажу необходимо искать противоположные условия: «быстрый» мувинг должен пересекать «медленные» по направлению сверху вниз. Помимо этого, гистограмма осциллятора должна находиться под уровнем 0.
«Медленные» мувинги выступают в роли фильтра наличия тренда на ценовом графике, так как отражают движение стоимости на более высоких таймфреймах. Если «быстрая» MA пересекает только одну из «медленных» или сам график поднимается выше или ниже этих линий, то сигнал считается ложным.
Для установки цели по прибыли авторами методики разработана таблица, в которой указаны конкретные значения Take Profit для каждой валютной пары. Например, для EURUSD – 15 пунктов, GBPUSD – 20, AUDUSD – 10.
Что касается установки Stop Loss, существует две основные позиции: можно не устанавливать его вовсе, так как предполагается быстрое закрытие позиций при смене тенденции, либо все же устанавливать.
При этом для начинающих трейдеров рекомендуется использовать второй вариант и определять уровень Стоп-Лосс на отметке не менее 10-15 пунктов. Также можно обозначить этот уровень за последним локальным экстремумом на графике: минимумом для сделок лонг и максимумом для сделок шорт.
Шаблон пуриа mt5
Несмотря на то, что торговать по рассматриваемой методике можно разными валютными парами, настройки индикаторов остаются одинаковыми для них всех. Отличаются только таймфреймы и цели по прибыли для каждой отдельной пары.
Стабильно зарабатывать на одной и той же паре каждый день вряд ли получится, поэтому необходимо периодически менять пары. Однако каждый раз накладывать индикаторы на график и устанавливать значения для них не очень удобно.
По этой причине торговый терминал МТ5 предусматривает возможность сохранения шаблонов, которые включают в себя необходимые комбинации индикаторов и установленные для них настройки.
Таким образом, пользователь на одном графике задает для индикаторов нужные ему настройки, а затем сохраняет их как шаблон. При наложении шаблона на графики других торговых инструментов их внешний вид будет полностью соответствовать первому, на базе которого создавался шаблон.
Помимо настроек самих индикаторов, в шаблонах можно также зафиксировать и другие параметры: цветовые решения, прикрепленные советники, графические объекты и другие элементы. Также созданные шаблоны можно изменять или удалять, если в этом есть необходимость.
Использование шаблонов помогает сэкономить силы и время трейдера, так как ему не нужно каждый раз на график заново накладывать и настраивать необходимые индикаторы. В особенности это актуально в тех случаях, когда в стратегиях применяются больше двух индикаторов одновременно.
Автоматизация
Разработка собственной торговой стратегии или определенной методики торговли – это большой и необходимый шаг для каждого трейдера. Именно соблюдение правил своей стратегии может дать стабильный результат и получение прибыли на протяжении длительного времени.
Однако со временем выполнение рутинных операций по одному и тому же алгоритму может надоесть пользователю. Ему захочется двигаться дальше, разрабатывать новые стратегии, пробовать новые методы.
Как же совместить получение прибыль от уже разработанной успешной стратегии и разработку новых алгоритмов? Для этого создаются специальные компьютерные программы – торговые роботы или советники.
Между ними существует одно серьезное отличие. Советники – это полуавтоматические программы, которые полностью анализируют рынок и подают трейдеру сигнал к открытию позиции. Однако непосредственно решение об открытии сделки принимает сам пользователь.
Роботы являются полностью автоматическими программами, которые не только выполняют всю рутинную работу по ежедневному анализу рынка, но также самостоятельно открывают позиции и закрывают их без участия человека.
Кстати, именно благодаря созданию советника на основе метода Пуриа, он и стал так широко известен трейдерам по всему миру. В 2010 году именно этот советник занял второе место в авторитетном международном конкурсе.
Чем проще исходный торговый алгоритм, тем легче его автоматизировать и сделать советник на его основе. Так и получилось с рассматриваемой методикой: скользящие средние – классические индикаторы, используемые трейдерами десятилетиями.
В программу закладываются все принципы и условия открытия сделок. Когда одна позиция уже открыта, советник не обращает внимания на появление новых сигналов. Но как только сделка закрывается, программа тут же начинает поиск новых точек входа.
Начинающим пользователям идея использования торговых ботов может показаться крайне привлекательной. Однако любой опытный трейдер скажет, что оставлять советника без присмотра не стоит.
Нужно периодически следить за его работой и контролировать ситуацию на рынке. Если на рынке случаются какие-то внезапные и непредвиденные изменения, советник продолжит торговать в обычной манере и начнет приносить убытки вместо прибыли.
Заключение
В данной статье мы рассмотрели различные разновидности торговых стратегий, а также более подробно разобрали все нюансы использования популярного торгового алгоритма – метод Пуриа.
Данная методика относится к трендовым индикаторным стратегиям. В ее основе заложены классические индикаторы – скользящие средние с определенными периодами и осциллятор MACD.
Данная методика использует простое и гармоничное сочетание инструментов, которые дополняют друг друга. Скользящие средние имеют тенденцию к запаздыванию, а осциллятор предназначен для фильтрации их сигналов.
Важно понимать, что истинным является только такой сигнал, когда имеет место пересечение «быстрым» мувингом двух «медленных». Во всех остальных случаях сигнал считается ложным.
Данная методика получила широкую известность благодаря советнику, созданному на ее основе. Боты до сих пор пользуются большой популярностью, так как во многом облегчают работу трейдеров. Однако использовать их нужно аккуратно и под контролем пользователя.
Назад к статьям
